Management-Software AIFM Expert

TestBerechnung

Die Opture AIFM Expert Software basiert auf der Opture AIFM Advanced Software und beinhaltet zudem Optimierungsmodelle, um die Risiko-Rendite-Position des AIF/AIFM, die Risikosteuerungsmassnahmen und die Assetallokation zu optimieren. Die Optimierungen erfolgen anhand der vorgegebenen und kundenspezifischen Zielfunktionen und -renditen, die gemeinsam mit den Kunden definiert werden. Die berechnete Efficient Frontier verdeutlicht die optimale Risiko-Rendite-Position bzw. die Investment-Portfolios, die den effizienten Teil des Risiko-Rendite-Spektrums belegen. Die Portfoliooptimierung ist aus strategischen und finanziellen Gesichtspunkten für die wertorientierte Steuerung des AIF/AIFM relevant. Merkmale Professionelle RM Software Erfüllung AIFM-D Anforderungen Berechnung KRI und Risikolimits Stresstest Simulationen Funktionale Trennung umsetzbar Profess. RM Modelle & Methoden Automatisch aktualisierte Reports Verteilungsfunktion & KRI Opture berechnet für die einzelnen AIF`s und auf KVG-Ebene alle Risikokennzahlen (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, etc.) für beliebige Konfidenzniveaus, u.a. als Grundlage zur Berechnung der Risikolimits. Risiko-Rendite-Matrix Die Risiko-Rendite-Matrix verdeutlicht, wieviel Risiko in den geplanten Renditen pro AIF enthalten ist. Diese Kennzahl ist sowohl für Anleger relevant als auch für eine wertorientierte Steuerung auf AIF-Ebene. Efficient Frontier Die Efficient Frontier stellt die AIF auf AIFM-Ebene dar bzw. die einzelnen Assets bezogen auf einen AIF, die den effizienten bzw. optimalen Teil des Risiko-Rendite-Spektrum belegen.