Management-Software ERM Expert

RisikoanalyseBerechnungIndustrie

Die Opture ERM Expert Software basiert auf der Opture ERM Advanced Software und beinhaltet zudem Optimierungsmodelle, um die Risiko-Rendite-Position des Unternehmens, die Risikosteuerungsmassnahmen und die Ressourcenallokation zu optimieren. Die Optimierungen erfolgen anhand der vorgegebenen und kundenspezifischen Zielfunktionen, die gemeinsam mit den Kunden definiert werden. Die berechnete Efficient Frontier verdeutlicht die optimale Risiko-Rendite-Position bzw. die Investment-Portfolios, die den effizienten Teil des Risiko-Rendite-Spektrums belegen. Diese Portfoliooptimierung ist aus strategischen und finanziellen Gesichtspunkten für die wertorientierte Unternehmenssteuerung von Industrieunternehmen relevant. Merkmale Integrierte Optimierungsmodelle Aggregation mit Monte Carlo Simul. Berechnung aller Risikokennzahlen Individuelle Zielfunktionen Keine Bewertung mit Verteilungsfkt. Profession. Methoden & Modelle Autom. Berechnung Korrel.-matrix Verteilungsfunktion & KRI Opture berechnet für alle Unternehmenseinheiten, Beteiligungsgesellschaften und Risikoportfolios alle Risikokennzahlen (VaR, CFaR, EaR, RAROC, RaC, etc.) für beliebige Konfidenzniveaus. Risiko-Rendite-Matrix Die Risiko-Rendite-Matrix verdeutlicht, mit wieviel Risiko die geplanten Gewinne erwirtschaftet werden. Diese Kennzahl ist für eine wertorientierte und nachhaltige Unternehmenssteuerung relevant. Efficient Frontier Die Efficient Frontier stellt die Investments, Unternehmens- oder Produkteinheiten dar, die den effizienten bzw. optimalen Teil des Risiko-Rendite-Spektrum belegen.